موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 13 50 2009 07 01 The Effect of News on Exchange Rate Volatility in Iran: An Application of ARCH Models اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده 101 120 13766 FA اسماعیل ابونوری دانشیار اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران امیر خانعلی‌پور کارشناس ارشد اقتصاد جعفر عباسی کارشناس ارشد اقتصاد Journal Article 2015 07 22 The main purpose in this article has been to evaluate the exchange rate volatility in Iran using the family of the ARCH models. Doing so, the symmetric GARCH and asymmetric TARCH, EGARCH and APGARCH models are applied. The results have indicated that the volatility caused by the bad (negative) news is relatively larger than that caused by the good (positive) news. با عنایت به اهمیت نرخ ارز در بازارها ی تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نی ز اهمیت خاصی دارد. هدف اساسی در این مقاله ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است . (ARCH) با استفاده از خانواده الگوها ی خودرگرس یون ناهمسان وار یانس شرط ی EGARCH ،TGARCH و الگوهای نامتقارن GARCH برای ا ین منظور،از الگو ی متقارن استفاده بعمل آمده است، تا براورد تا ث یر اخبار نوسانات در ایران APGARCH و بپردازیم.برای ا ین منظور از داده ها ی روزانه نرخ ارز ۱۲۰۸ داده استفاده شده است . نتایج حاصل از ا ی ن پژوهش حاکی از تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ا یران است . یعنی، تاثیر اخبار بد (منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب (مثبت) میباشد https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_13766_8d373a5f49b37b82596aaaadb567e6ff.pdf