ابراهیمی، ایلناز. توکلیان، حسین. (۱۳۹۱). طراحی یک سامانه هشداردهی زود هنگام بحران‌های ارزی در ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ.٢٢امین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی.
اسفندیاری، مرضیه و خوشنود، زهرا (۱۳۹۵). تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در گذر از سلامت بانکی به ثبات مالی، فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، سال هشتم، شماره ۲۵، صفحات ۴۲۷-۴۰۱ .
بیات، مرضیه، افشاری، زهرا و توکلیان، حسین (۱۳۹۵). سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک الگو DSGE. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. سال بیست و چهارم. شماره ۷۸. ۲۰۶-۱۷۱.
بیانی عذرا، محمدی تیمور، بهرامی جاوید، توکلیان حسین. (۱۳۹۸). اثر تکانه عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیونی‌برداری پارامتر متغیر-زمان، الگوسازی اقتصادی، دوره ۱۳، شماره2 (پیاپی 46)، ص ۷۲-۴۵.
پژویان، جمشید و دوانی، عبداله. (۱۳۸۳). حساسیت سرمایه‌گذاری در واکنش به نرخ سود بانکی، پژوهشنامه اقتصادی، دوره ۴، شماره ۳، صص ۵۴-۱۳.
توتونچیان، ایرج. (۱۳۷۵). اقتصاد پولی و بانکداری، تهران: موسسه تحقیقات پولی و بانکداری.
حاجی شاه‌وردی، دنیا, غلامرضا زمردیان، فلاح شمس لیالستانی میرفیض و حنیفی فرهاد. (۱۳۹۸). طراحی سیستم پیش هشداردهنده بحران بانکی نظام مند در بازار مالی ایران (با کاربرد زنجیره‌های مارکوفی)، اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، دوره ۱۳، شماره۴۷، ص ۱۵۳-۱۳۵.
حسن درگاهی و فائزه نیک جو. (۱۳۹۱). ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی، تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 4، صفحه 19-40.
داودی، پدرام و حسین باستان‌زاد. (۱۳۹۸). بررسی شمول سیاستگذاری پولی با مقوله ثبات مالی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی DSGE. مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری, 17(2), 43-87.
زارعی، ژاله، اکبر کمیجانی. (۱۳۹۴). شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران، فصلنامه الگوسازی اقتصادی، سال نهم، شماره ۱، پیاپی 29، ص ۲۳-۱.
زارعی، ژاله، کمیجانی، اکبر. (۱۳۹۱). ارزیابی ثبات مالی در ایران با تأکید بر ثبات بانکی (رویکرد آزمون هشدارهای اولیه). فصلنامه اقتصاد کاربردی، 10(3): 127-152.
شاهمرادی، اصغر. (۱۳۸۷). بررسی اثرات تغییر قیمت‌های انرژی بر روی سطح قیمت، تولید و رفاه در اقتصاد ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی.
شجری، پرستو، محبی خواه، بیتا. (1389). پیش‌بینی بحران‌های بانکی و تراز پرداخت‌ها با استفاده از روش علامت دهی KLR (مطالعه موردی: ایران). فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، 4(2): 115-152.
صادقی شاهدانی، مهدی و نصرآبادی، داود. (۱۳۹۵). ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال ۲۰۰۸)، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره اول، پیاپی ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص ۱۱۸-۸۵.
صدقی، حسین. (۱۳۹۰). نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی مالی و سیاست پولی بهینه، پژوهش‌های پولی و بانکی، سال ۴ شماره ۹ صفحات ۱۷۹-۲۰۴.
عادلی رانکوهی، نسترن. (۱۳۸۱). بررسی عوامل مؤثر در بروز و یا تشدید بحران‌های ارزی با توجه به اثرات خاص کشورها، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
عرفانی علیرضا. (۱۳۸۵). بحران پول رایج و اقتصاد ایران: یک سیستم هشدار پیش از وقوع، پژوهش‌های اقتصادی، دوره ۶، شماره ۴، ص ۶۶-۴۷.
عرفانی، علیرضا و طالب بیدختی، آزاده. (۱۳۹۶). بررسی نقش سیاست پولی و اهرم مالی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ششم، شماره‌ی 42، صفحات ۵۷-۴۹.
عیوضلو، حسین و میسمی، حسین. (۱۳۸۷). بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۳۱، دوره ۸، صص ۱۹۰-۱۶۱.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین. (۱۳۹۱). سیاستگذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات الگو سازی اقتصادی . شماره ۸. ص ۱۱۷-۸۸.
متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاهمرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر. (۱۳۸۹). طراحی یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. سال دهم. شماره ۴. ص ۱۱۶-۸۷.
الموتی محمود محمدی، حدادی محمدرضا و نادمی یونس. (۱۳۹۶). ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت اوپک: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ، اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، دوره ۷، شماره ۲۵، ص ۱۹۲-۱۵۹.
موسویان، سید عباس. (۱۳۸۱). آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۵، صص ۵۹-۸۶.
موسویان، سید عباس. (۱۳۸۶)، نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد جایگزین، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۵، صص ۳۶-۹.
نادری کزج، محمود و صادقی، حسین. (۱۳۸۲). بررسی کارایی بانک‌های بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه بانک‌های غیر ربوی با بانک‌ها ربوی در جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۹ و ۱۰.
نادری، مرتضی. (۱۳۸۲). ارائه سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران‌های مالی در اقتصاد ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره5 , شماره17، ص ۱۷۴-147.
نادری، مرتضی. (۱۳۸۶). توسعه مالی، بحران‌های مالی و رشد اقتصادی مقایسه تطبیقی وضعیت ایران در یک مطالعه جهانی. پژوهشکده پولی و بانکی.
نادعلی محمد. (۱۳۹۲). محاسبه شاخص تنش در بازار پول اقتصاد ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره ۲۱، شماره ۶۶، ص ۱۴۲-۱۱۵.
نادعلی، محمد. (۱۳۹۴). ثبات مالی و ضرورت پایش آن در فضای اقتصاد مقاومتی حاکم بر اقتصاد ایران. فصلنامه روند، سال بیست و دوم، شماره 71، پاییز 1931، صفحات 115-186.
نادمی یونس، ابونوری اسمعیل و علمی زهرا. (۱۳۹۴). ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) دوره ۸، شماره ۲۸، ص ۴۰-۲۷.
ندری، کامران، قلیچ، وهاب و میسمی، حسین. (۱۳۹۲). نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه‌های ایجاد بحران‌های مالی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، شماره ۱۹، صص ۴۰-۹.
نصرالهی، محمد، یاوری کاظم، نجارزاده رضا، مهرگان نادر. (۱۳۹۶). طراحی یک سیستم هشدار زود هنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک، تحقیقات اقتصادی، دوره ۵۲، شماره ۱، ص ۲۱۴-۱۸۷.
نیلی، فرهاد. (۱۳۸۴). مقدمه‌ای بر ثبات مالی. مجله روند بانک مرکزی، سال 71، شماره 1.
نیلی، مسعود، علیرضا کنعانی. (۱۳۸۴). پیش‌بینی بحران‌های ارزی در اقتصادهای وابسته به منابع نفتی با استفاده از الگوی KLR، پانزدهمین کنفرانس سالانه ی سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکدهی پولی و بانکی.
یاوری کاظم. (۱۳۹۱). ثبات مالی و نظام‌های پیش هشداردهنده: درس‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره ۱۷، شماره ۵۰، ص ۱۹۵-۱۷۹.
Alessi, L., & Detken, C. (2018). Identifying Excessive Credit Growth and Leverage. Journal of Financial Stability, 35, 215-225.
Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of Corporate Bankruptcy. The journal of finance, 23(4), 589-609.
Altman, E. I., Marco, G., & Varetto, F. (1994). Corporate Distress Diagnosis: Comparisons Using Linear Discriminant Analysis and Neural Networks (the Italian experience). Journal of banking & finance, 18(3), 505-529.
Bacha, O. I. (1998). Malaysia: From Currency to Banking Crisis. Malaysian Journal of Economic Studies, 35(1/2), 73.
Bastanzad, H., Davoudi, P., Tavakolian, H. (2018). Foreign Exchange Rate Pricing at the Future Contract (Case of I.R. of Iran). Iranian Economic Review, 22(1), 253-293. doi: 10.22059/ier.2018.65364
Berg, A., Borensztein, E., & Pattillo, C. (2005). Assessing Early Warning Systems: How Have They Worked in Practice?. IMF staff papers, 52(3), 462-502.
Boonman, T. M. (2019). Dating Currency Crises in Emerging Market Economies. The North American Journal of Economics and Finance, 49, 273-286.
Borio, C., & Lowe, P. (2002). Assessing the Risk of Banking Crises. BIS Quarterly Review, 7(1), 43-54.
Calvo, G. A. (2003). Explaining Sudden Stop, Growth Collapse, and BOP Crisis: the Case of Distortionary Output Taxes. IMF Staff papers, 50(1), 1-20.
Canbas, S., Cabuk, A., & Kilic, S. B. (2005). Prediction of Commercial Bank Failure Via Multivariate Statistical Analysis of Financial Structures: The Turkish Case. European Journal of Operational Research, 166(2), 528-546.
Cassidy, J. (2010). After the Blowup. New Yorker, 11, 28-33.
Chakraborty, A., Pathak, R., & Shrivastava, A. (2010). The Anatomy Of Financial Crisis: Evidence From The Emerging Markets.
Choudhry, T., & Jayasekera, R. (2014). Returns and Volatility Spillover in the European Banking Industry During Global Financial Crisis: Flight to Perceived Quality or Contagion?. International Review of Financial Analysis, 36, 36-45.
Comelli, F. (2016). Comparing the Performance of Logit and Probit Early Warning Systems for Currency Crises in Emerging Market Economies. Journal of Banking and Financial Economics, 6(2), 5-22.
Cumperayot, P., & Kouwenberg, R. (2013). Early Warning Systems for Currency Crises: A Multivariate Extreme Value Approach. Journal of international money and finance, 36, 151-171.
Davis, E. P., Karim, D., & Liadze, I. (2011). Should Multivariate Early Warning Systems for Banking Crises Pool Across Regions?. Review of World Economics, 147(4), 693-716.
Di Mauro, F., Hassan, F., & Ottaviano, G. I. (2018). Financial Markets and The Allocation of Capital: The Role of Productivity.
Dragomirescu-Gaina, C., & Philippas, D. (2015). Strategic Interactions of Fiscal Policies in Europe: A Global VAR Perspective. Journal of international Money and Finance, 59, 49-76.
Eichengreen, B., & Arteta, C. (2000). Banking Crises in Emerging Markets: Risks and Red Herrings. University of California, Berkeley, mimeo.
Eichengreen, B., & Portes, R. (1987). The Anatomy of Financial Crises.
Eichengreen, B., & Rose, A. K. (1998). Staying Afloat when the Wind Shifts: External Factors and Emerging-Market Banking Crises (No. w6370). National Bureau of Economic Research.
Eichengreen, B., Rose, A. K., & Wyplosz, C. (1996). Contagious Currency Crises (No. w5681). National Bureau of Economic Research.
Filippopoulou, C., Galariotis, E., & Spyrou, S. (2020). An Early Warning System for Predicting Systemic Banking Crises in the Eurozone: a Logit Regression Approach. Journal of Economic Behavior & Organization.
Frankel, J. A., & Rose, A. K. (1996). Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment.
Girton, L., & Roper, D. (1977). A Monetary Model of Exchange Market Pressure Applied to the Postwar Canadian Experience. The American Economic Review, 67(4), 537-548.
Goldstein, M., Kaminsky, G., & Reinhart, C. (2000). Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets (Washington: Institute for International Economics).
Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer Science & Business Media.
Honohan, P. (1997). Banking System Failures in Developing and Transition Countries: Diagnosis and Predictions.
Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C. M. (1998). Leading Indicators of Currency Crises. Staff Papers, 45(1), 1-48.
Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C. M. (1998). Leading Indicators of Currency Crises. Staff Papers, 45(1), 1-48.
Kaminsky, G. L., & Reinhart, C. M. (1999). The Twin Crises: the Causes of Banking and Balance of Payments Problems. American economic review, 89(3), 473-500.
Karagiannis, S., Panagopoulos, Y., & Vlamis, P. (2010). Interest Rate Pass-Through In Europe And The Us: Monetary Policy After The Financial Crisis. Journal Of Policy Modeling, 32(3). 323-338.
Kolari, J., Caputo, M., & Wagner, D. (1996). Trait Recognition: An Alternative Approach to Early Warning Systems in Commercial Banking. Journal of Business Finance & Accounting, 23(9‐10), 1415-1434.
Kolari, J., Glennon, D., Shin, H., & Caputo, M. (2002). Predicting Large US Commercial Bank Failures. Journal of Economics and Business, 54(4), 361-387.
Kosmidou, K., & Zopounidis, C. (2008). Measurement of Bank Performance in Greece. South-Eastern Europe Journal of Economics, 1(1), 79-95.
Kruger, M., Osakwe, P. N., & Page, J. (1998). Fundamentals, Contagion and Currency Crises: an Empirical Analysis. Bank of Canada.
Laeven, L., & Valencia, F. (2012). Systemic Banking Crises Database: An Update.
Leshno, M., & Spector, Y. (1996). Neural network prediction analysis: The bankruptcy case. Neurocomputing, 10(2), 125-147.
Manasse, P., & Roubini, N. (2009). “Rules of Thumb” for Sovereign Debt Crises. Journal of International Economics, 78(2), 192-205.
Manthoulis, G., Doumpos, M., Zopounidis, C., & Galariotis, E. (2020). An Ordinal Classification Framework for Bank Failure Prediction: Methodology and Empirical Evidence for US Banks. European Journal of Operational Research, 282(2), 786-801.
Martin, D. (1977). Early Warning of Bank Failure: A Logit Regression Approach. Journal of banking & finance, 1(3), 249-276.
Minsky, H. P. (1992). The Financial Instability Hypothesis. The Jerome Levy Economics Institute Working Paper, (74).
Mishkin, F. S. (1992). Anatomy of a Financial Crisis. Journal of Evolutionary Economics, 2(2), 115-130.
Mishkin, F. S. (2009). Is Monetary Policy Effective During Financial Crises?. American Economic Review, 99(2), 573-77.
Oet, M. V., Bianco, T., Gramlich, D., & Ong, S. J. (2013). SAFE: An Early Warning System for Systemic Banking Risk. Journal of Banking & Finance, 37(11), 4510-4533.
Papadopoulos, S., Stavroulias, P., & Sager, T. (2019). Systemic Early Warning Systems for EU14 Based on the 2008 Crisis: Proposed Estimation and Model Sssessment for Classification Forecasting. Journal of Banking Regulation, 20(3), 226-244.
Pasquariello, P. (2008). The Anatomy of Financial Crises: Evidence from The Emerging Adr Market. Journal Of International Economics, 76(2), 193-207.
Philippas, D., & Siriopoulos, C. (2013). Putting the “C” into Crisis: Contagion, Correlations and Copulas on EMU Bond Markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 27, 161-176.
Pontines, V., & Siregar, R. (2007). The Yen, the US Dollar, and the Trade Weighted Basket of Currencies: Does the Choice of Anchor Currencies Matter in Identifying Incidences of Speculative Attacks?. Japan and the World Economy, 19(2), 214-235.
Sevim, C., Oztekin, A., Bali, O., Gumus, S., & Guresen, E. (2014). Developing an Early Warning System to Predict Currency Crises. European Journal of Operational Research, 237(3), 1095-1104.
Stanford, J. D. (2010). Six Financial Crises: Are There Common Threads. In APEBH Conference: Financial Crises in Historical Perspective, Wellington.
Yu, L., Wang, S., Lai, K. K., & Wen, F. (2010). A Multiscale Neural Network Learning Paradigm for Financial Crisis Forecasting. Neurocomputing, 73(4-6), 716-725.
Razin, A., & Milesi-Ferretti, G. M. (1998). Current Account Reversals and Currency Crises: Empirical Regularities.
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From Financial Crash to Debt Crisis. American Economic Review, 101(5), 1676-1706.
)