TY - JOUR ID - 246917 TI - تأثیر نامتقارن تکانه ‌های نرخ ارز بر تابع تقاضای پول در ایران JO - پژوهشنامه بازرگانی JA - IJTS LA - fa SN - 1735-0794 AU - لعل خضری, حمید AU - جعفری‌صمیمی, احمد AD - استادیار اقتصاد دانشگاه بزرگمهر قائنات AD - استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران Y1 - 2021 PY - 2021 VL - 25 IS - 100 SP - 1 EP - 24 KW - الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی / تکانههای نرخ ارز / تابع تقاضای پول / نامتقارن DO - 10.22034/ijts.2021.246917 N2 -   با توجه به تغییرات نرخ ارز در اثر سیاست‌های ارزی مختلف در سال‌های اخیر، بررسی اثر تکانه‌های ارزی بر تقاضای پول در ایران می‌تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر تکانه‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر تابع تقاضای پول با استفاده از الگوی وقفه‌های توزیعی خودرگسیونی غیرخطی با توجه به داده‌های فصلی موجود تا سال 1396 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون هم‌جمعی کرانه‌ها که توسط پسران و همکاران (2001) ارائه شده است، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بررسی و تأیید گردید. نتایج حاصل از الگو نشان می‌دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نسیت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی بر تقاضای پول تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی دارد. در ادامه با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون والد، سطح تکانه‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول در کوتاه‌مدت نامتقارن اما در بلندمدت متقارن است. همچنین با مقایسه میزان اثرات تکانه‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول می‌توان این نتیجه را گرفت که اثر مثبت تکانه کاهش نرخ ارز بر تقاضای حجم پول بیش‌تر از اثر منفی تکانه افزایش نرخ ارز است.   UR - https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_246917.html L1 - https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_246917_30d94d16c3967e0969c93dc86cc4d5ce.pdf ER -